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Kovarianz

Verfasst von: R.-D. Hilgers, N. Heussen und S. Stanzel
Kovarianz
Englischer Begriff
covariance
Definition
Die Kovarianz ist ein Maß für die gemeinsame Variabilität und lineare Abhängigkeit zwischen 2 Merkmalen:
$$ {\mathrm{s}}_{\mathrm{x}\mathrm{y}}=\frac{1}{\mathrm{n}-1}\sum \limits_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}}\left({\mathrm{x}}_{\mathrm{i}}-\overline{\mathrm{x}}\right)\times \left({\mathrm{y}}_{\mathrm{i}}-\overline{\mathrm{y}}\right) $$
Literatur
Hilgers R-D, Bauer P, Scheiber V (2002) Einführung in die Medizinische Statistik. Springer, Berlin/Heidelberg/New York