Zusammenfassung
In den vorangegangenen Kapiteln 1 bis 7 wurden alle Regressionsschätzungen nach der OLS-Methode durchgeführt. Denn die Ordinary-Least-Squares- bzw. die Kleinst-Quadrate-Schätzmethode ist dasjenige Verfahren, mit dem optimale Schätzwerte für die Koeffizienten der Regressionsgleichung ermittelt werden können. Die OLS-Schätzung kann optimale Schätzwerte mit BLUE-Eigenschaften errechnen (vgl. dazu Kapitel 3), wenn die dafür geltenden Modellvoraussetzungen gegeben sind (z. B. die Abwesenheit von Heteroskedastizität bzw. von Streuungsungleichheit, vgl. Kapitel 4.6).
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Urban, D., Mayerl, J. (2018). ML-basierte Regressionsanalyse. In: Angewandte Regressionsanalyse: Theorie, Technik und Praxis. Studienskripten zur Soziologie. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-01915-0_8
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